ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ, 3η Έκδοση

Επιστημονική Επιμέλεια: Διονύσιος Χριστόπουλος

ISBN: 978-618-221-060-4

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 122089501

ΕΚΔΟΣΗ: 3η Έκδοση

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2024

ΣΕΛΙΔΕΣ: 704

ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ: ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ

Περιεχόμενα

Ξεφύλλισμα

Τιμή: 60,14€

Οι σημαντικές νέες εξελίξεις που καταγράφονται στο πεδίο της χρηματοοικονομικής οικονομετρίας, ιδιαίτερα σε τομείς όπως οι συναλλαγές υψηλής συχνότητας, η μοντελοποίηση της στοχαστικής μεταβλητότητας και η διαθεσιμότητα λογισμικού, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη στατιστικών μεθόδων, επιτρέπουν στους αναλυτές να κατανοήσουν καλύτερα τις βασικές συνιστώσες της σημερινής χρηματοοικονομικής πραγματικότητας.

Όλα αυτά συντελούν στην ανάγκη πληρέστερης και πιο προσιτής κάλυψης της ανάλυσης χρηματοοικονομικών χρονοσειρών, για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδαστές, επαγγελματίες και ερευνητές. Η νέα, τρίτη έκδοση, του βιβλίου διατηρεί τη θεματολογία και δομή των προηγούμενων εκδόσεων, εμπλουτίζοντάς την με αναλύσεις πραγματικών εφαρμογών και παραδείγματα κώδικα σε R.

Το βιβλίο αποτελεί ιδανικό σύyyραμμα yια προπτυχιακούς κύκλους μαθημάτων στην ανάλυση χρονοσειρών και πολύτιμο συμπλήρωμα yια προχωρημένους κύκλους μαθημάτων στατιστικής χρονοσειρών. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμεύσει ως οδηyός αναφοράς yια ερευνητές και επαyyελματίες του χρηματοοικονομικού κλάδου.

Περιέχει: Πρόλογος – Οικονομικές Χρονοσειρές και τα Χαρακτηριστικά τους – Γραμμική Ανάλυση Χρονοσειρών και Εφαρμογές της – Υπό Συνθήκη Ετεροσκεδαστικά Μοντέλα – Μη Γραμμικά Μοντέλα και Εφαρμογές τους – Ανάλυση Δεδομένων Υψηλής Συχνότητας και Μικροδομή των Αγορών – Μοντέλα Συνεχούς Χρόνου και οι Εφαρμογές τους – Ακραίες Τιμές, Ποσοστιαία Σημεία και Αξία σε Κίνδυνο – Πολυμεταβλητή Ανάλυση Χρονοσειρών και Εφαρμογές της – Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών και Παραγοντικά Μοντέλα – Πολυδιάστατα Μοντέλα Μεταβλητότητας και οι Εφαρμογές τους – Μοντέλα Χώρου Καταστάσεων και Φίλτρο Kalman – Μαρκοβιανές Αλυσίδες, Μέθοδοι Monte Carlo και Εφαρμογές τους – Βιβλιογραφία – Ευρετήριο

Κωδικός Ευδόξου

122089501

Έκδοση

3η Έκδοση

Επιστ. Επιμέλεια

Διονύσιος Χριστόπουλος

Μεταφραστής

Ελένη Γκαγκάτσιου

Εκτύπωση

Τετράχρωμο

Διαστάσεις

17 x 24

Εξώφυλλο

Σκληρό

Συνοδευτικά Βιβλιού

ΥΛΙΚΟ WEB

Για Διδάσκοντα

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ

Tsay Ruey

Ruey Tsay studies business and economic forecasting, big data analysis, risk modeling and management, credit ratings, and process control. Tsay’s research aims at finding the dynamic relationships between variables and how to extract information from messy data. He has authored Analysis of Financial Time Series, 3rd Edition, published in 2010 by Wiley; An Introduction to Analysis of Financial Data with R, published in 2012 by Wiley; Multivariate time series analysis with R and Financial Applications, published in 2014 by Wiley; and coauthored A Course in Time Series Analysis, with D. Pena and G. Tiao, published by Wiley in 2001. Tsay has worked as a consultant for numerous American, Chinese, and Taiwanese companies. This experience taught him what works in practice and what does not – knowledge that he shares with students in the classroom. He hopes they learn ideas and methods for extracting information from data, large or small.